1.「スタートメニュー」→「コントロールパネル」→「キーボードまたは入力方法の変更]をクリックし、[地域と言語のオプション]ダイアログを開きます。

2.[キーボードの変更]ボタンをクリックし、[テキストサービスと入力言語]ダイアログを開きます。
ここでインストールされているサービスの「追加」ボタンをクリックします。
すると「入力言語の追加」ダイアログボックスが出ますから、例として中国語簡体字を入力したい場合は、「中国語(簡体字)ー Microsoft PinYin IME」にチェックを入れ「OK」をクリック。
他の言語も同様に。

設定が終わるとIME バーにある「JP」をクリックすると以下の図に示すように選択可能になります。
あるいは「左Alt」+「Shift」のショートカットでIMEを変更することができます。このショートカットは覚えていると便利ですよ。

言語バーがデスクトップに表示されない場合は、「言語バーを表示するには」を参考にして下さい。